금감원, 검사 결과 검토중…리스크 관리 소홀 따라 징계 가능
우리은행, 2분기 실적 손실에 반영
우리은행, 2분기 실적 손실에 반영
|
이번 파생상품 손실과 관련해 금융당국에선 우리은행의 리스크 관리가 부족했던 것으로 보고있다. 현재 금융당국은 우리은행으로부터 파생상품 관련 검사 결과를 보고 받아 향후 제재 가능성을 논의한다는 계획이다. 임 회장의 취임 이후에도 각종 횡령사건은 물론 잘못된 파생상품 평가방식을 뒤늦게 인지하는 등 문제가 계속되는 가운데 우리은행의 위기 의식이 부족하다는 비판도 제기됐다.
8일 금융권에 따르면 우리은행 트레이딩부는 주가연계증권(ELS) 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실 962억원이 발생한 사실을 인지하고, 이를 2분기에 손실 처리했다. 우리은행은 주식옵션 헤지포지션에 대한 잘못된 평가방법을 적용해 오다 뒤늦게 이를 인지한 것이다. 은행은 증권사를 대상으로 주식옵션 상품을 팔면서 헤지포지션을 설정해두는데, 이 헤지포지션에 대한 평가 기능이 작동하지 않았다는 설명이다.
앞서 우리은행 트레이딩부는 ELS상품 관련 파생거래에서 시장 변동성이 크다고 인식을 해왔다. 하지만 실제 시장가와 괴리가 더욱 커지면서 우리은행은 당초 가정한 변동성을 줄였고, 이에 따른 옵션 가치가 떨어지면서 손실로 인식됐다. 주식옵션 가치를 계산하고 추정하는 단계에서 적절하지 못한 가정을 일부 사용했고, 이를 되돌리는 단계에서 손실로 잡힌 것이라고 금감원은 보고 있다.
금감원 관계자는 "우리은행이 보유한 장기옵션상품은 시장에서 거래가 많이 안되기 때문에 시장가가 아닌 이론가로 추정하고 있었던건데, 그 이론가에 과도한 가정이 들어가있다고 보고 최근에 과도한 부분을 줄인 것"이라고 설명했다. 이어 "자체적으로 파생거래 평가방법에 문제가 있다고 발견하고 6월에 한꺼번에 손실을 인식해 금액이 커보이는 것"이라면서도 "파생상품 관련 자체적인 리스크 관리를 했더라면 손실액이 900억원대까지 되기 전에 미리 거래를 중단시키거나 해서 손실 규모를 줄일 순 있었을 것"이라고 덧붙였다.
금감원은 우리은행으로부터 관련 보고를 받은 후 자체 검사를 주문했으며, 현재 검사 결과를 검토하는 단계다. 파생상품 관련해 리스크 관리가 소홀했는지 여부에 따라 향후 징계안이 나올 것으로 보인다.
우리은행은 청산 목적의 헤지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며,이날 관련 직원에 대한 징계를 위해 인사협의회를 실시했다. 우리은행은 "지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했고, 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다"며 "입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다"고 밝혔다.
우리은행은 이번 손실에 대해 은폐하거나 지연한 사실이 없다는 입장을 냈다.
전문가도 우리은행의 잇따른 내부 통제 및 리스크 관리 문제 사고를 두고 은행 전체에 대한 신뢰가 하락하고 있다고 봤다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 "파생상품 손실을 낼 수는 있지만, 내부통제가 느슨한 것이 문제"라며 "횡령, 배임 등 문제가 이어지면 은행 신뢰도에도 영향을 줄 수밖에 없다"고 말했다.
