금융위, 은행·보험업 규제합리화 발표
은행 74조·보험권 24조 여력 확보
운영리스크 반영 기간 10년→3년
정책펀드·벤처투자 위험계수 경감
"중동 사태 피해기업에 자금 지원"
은행 74조·보험권 24조 여력 확보
운영리스크 반영 기간 10년→3년
정책펀드·벤처투자 위험계수 경감
"중동 사태 피해기업에 자금 지원"
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이억원 금융위원장은 16일 서울 중구 은행연합회에서 '제5차 생산적 금융 대전환 회의'를 열고 은행·보험업권 자본 규제 합리화 방안을 발표했다.
금융당국은 이번 자본 규제 합리화로 은행권 74조5000억원, 보험업권 24조2000억원 등 최대 98조7000억원의 추가 공급 여력 확보가 가능할 것으로 내다봤다.
먼저 은행권의 경우, 재발 가능성이 낮은 대규모 손실 사건에 한해 관련 손실을 운영리스크에 반영하는 기간을 3년으로 단축한다. 현재는 과징금의 약 7배를 10년간 위험가중자산에 반영해야 하는데, 충분한 보상이 이뤄졌고 법률리스크가 완전히 해소됐다면 3년까지 줄여준다. 5대 은행지주를 기준으로 보통주자본비율(CET1)이 지주별로 최대 0.26%포인트 상승할 것으로 기대된다.
은행권의 구조적 외환포지션을 해외 장기 지분 투자 및 해외점포 이익잉여금까지 확대한다. 환율 변동에 따른 자본비율 변동성을 완화하기 위한 포지션으로 시장리스크 산출 시 제외된다. 최근 중동전쟁 등으로 인한 환율 변동성에 따른 은행권의 자본관리 어려움을 고려한 결정이다. 이에 따라 CET1이 지주별로 최대 0.12%포인트 오를 것으로 보인다.
또 은행이 노후된 신용평가모형을 재개발할 경우, 당국은 빠르게 심사해 최종 승인까지 걸리는 시간을 단축한다. 평가모형 개선 시, 성장성 있는 기업 선별능력과 함께 은행의 자본여력이 제고될 것으로 기대된다.
보험사를 대상으로는 국민성장펀드 등 정책프로그램 투자 시 신지급여력제도(킥스·K-ICS)상 위험계수를 49%(비상장주식 등)에서 20% 이하로 경감할 방침이다. '정책프로그램 특례'와 '장기보유 특례' 등이 중복 적용되면,위험계수는 16% 수준 적용된다. 예를 들어 정책펀드를 통해 첨단산업 비상장기업 장기 투자 시, 위험계수를 16%까지 경감될 수 있도록 한다.
적격 벤처투자에 대한 위험계수도 49%에서 35%로 경감한다. '벤처기업육성특별법'에 따라 벤처기업으로 확인된 기업의 주식이나 신기술사업투자조합 등 벤처펀드를 통해 투자한 경우다. 보험사 인프라 특례가 적용되는 '적격 인프라' 범위에 신재생에너지, 인공지능(AI) 기반시설 등도 포함해 인정한다.
매칭조정 제도도 활성화한다. 매칭조정 제도는 특정 자산과 보험부채의 현금흐름이 유사한 경우, 해당 부채에는 국채가 아닌 해당 자산의 수익률을 할인율로 활용하는 제도다. 현행 제도는 자산과 부채의 현금흐름이 고정되면서 100% 매칭될 것을 요구하는 등 엄격한 요건으로 실제 활용되는 사례가 없었다. 이에 변동금리 자산에 대해서도 일정 미스 매칭률(예: 10% 이내) 범위 내에서 매칭조정을 허용한다.
보험사의 주택담보대출 위험계수도 은행권 수준으로 개선한다. 담보인정비율(LTV) 60~80%에 해당하는 주담대에 대한 위험계수를 은행권 수준에 맞춰 현행 3.5%에서 4.0%로 상향한다.
아울러 요구자본 산출 관련 보험사 내부 모형을 도입한다. 현재는 업계 평균치를 활용한 표준모형만 활용하고 있으나, 보험사 자체통계를 활용한 내부모형 도입을 추진해 보다 정교한 위험 측정에 나설 전망이다.
당국은 이 같은 내용의 보험업권 자본 규제 합리화 방안의 제도화를 올해 상반기까지 추진할 계획이다. 세부방안 마련이 필요한 과제는 3분기 중 발표할 예정이다.
이억원 위원장은 이날 "확보된 자금 공급 여력을 바탕으로 중동 사태로 더욱 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 자금 수요에 신속히 대응하고 '민생 경제의 든든한 버팀목'이 돼 달라"고 당부했다.
이어 "생산적 금융으로의 대전환은 더 이상 선택이 아니다"라며 "'변하지 않으면 도태된다'는 절박함으로 단기수익과 관행에 머무르기보단 생산적이고 혁신적인 분야로 자금을 공급하는 데 적극적 역할을 해달라"고 밝혔다.
